期权定价是指根据特定的理论和模型来计算期权的合理价格。期权是一种金融衍生工具，它给予持有者在未来某个时间点以特定价格buy或出售某个标的资产的权利，但并不强制执行交易。

在期权定价计算中，最常用的模型是Black-Scholes期权定价模型，该模型基于以下假设：市场是有效的，标的资产的价格服从对数几何布朗运动，没有交易成本和税收，不存在股息支付，无风险利率和波动率是已知且恒定的。

根据Black-Scholes模型，期权的价格可以通过以下公式计算：

C = S * N(d1) - X * e^(-r * T) * N(d2)

其中，C代表期权的价格，S代表标的资产的当前价格，N(d1)和N(d2)分别代表标准正态分布函数在d1和d2处的值，X代表期权的执行价格，r代表无风险利率，T代表期权的剩余到期时间。

该公式计算出的是欧式期权的价格，欧式期权只能在到期日行使，而美式期权可以在到期之前的任何时间行使。对于美式期权的定价，可以使用吉布斯-萨姆尔森方法或蒙特卡洛模拟等更复杂的方法。

除了Black-Scholes模型外，还有其他的期权定价模型，如Binomial模型和Trinomial模型。这些模型基于离散时间和状态的树状结构，通过迭代计算来估计期权的价格。

需要注意的是，期权的价格不仅取决于标的资产的价格，还受到其他因素的影响，如波动率、无风险利率、期权的剩余到期时间等。因此，在实际计算中，需要对这些因素进行估计和预测，以得出更准确的期权价格。

期权定价计算对于投资者和交易员来说非常重要，它可以帮助他们评估期权的合理价格，并在交易中作出决策。但需要注意的是，期权定价模型只是一种理论工具，实际市场中的价格可能会受到市场情绪、供需关系等因素的影响，因此期权的实际交易价格可能与定价模型计算的价格有所不同。