连接U盾到手机的步骤如下：

1. 确认手机系统支持：首先要确保手机系统支持U盾连接功能。大部分Android系统的手机都支持U盾的连接，但不同品牌和型号的手机可能会有差异。可以在手机的设置中查找\"OTG\"或\"USB设备\"等选项，确认手机支持USB外接设备。

2. 准备OTG转接线：U盾一般使用USB接口，而手机通常使用Micro USB或USB Type-C接口。为了连接U盾到手机，需要使用OTG（On-The-Go）转接线。这种转接线的一端是Micro USB或USB Type-C接口，另一端是普通的USB接口，可以与U盾相连接。

3. 连接U盾和手机：将OTG转接线的Micro USB或USB Type-C接口插入手机的充电口，并确保连接牢固。然后将U盾插入OTG转接线的USB接口。一旦连接完成，手机会自动检测到U盾的存在。

4. 打开文件管理器：在手机的应用列表中找到\"文件管理器\"或\"文件浏览器\"等应用程序，并打开它。

5. 访问U盾文件：在文件管理器中，你将看到一个选项或图标，表示已连接的外部USB设备（如U盾）。点击该选项，进入U盾的文件目录。

6. 浏览和管理文件：现在你可以在U盾文件目录中浏览、复制、剪切、删除和重命名文件。你还可以将文件从U盾复制到手机存储或SD卡中，或者从手机存储或SD卡复制文件到U盾中。

7. 断开连接：使用完毕后，确保在安全的情况下断开连接。在文件管理器中退出U盾文件目录后，可以通过拔出OTG转接线来断开U盾和手机的连接。

需要注意的是，不同的手机型号和操作系统可能会有细微差异，上述步骤仅供参考。在连接U盾之前，还应该确保U盾没有密码保护或加密，否则需要提供正确的密码或密钥才能访问U盾中的文件。